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风险管理成为银行业当务之急

时间：2024年10月18日

来源：zhixin

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以下是小编整理的风险管理成为银行业当务之急，本文共5篇，欢迎阅读分享，希望对大家有帮助。本文原稿由网友“zhixin”提供。

篇1：风险管理成为银行业当务之急

风险管理成为银行业当务之急

毕马威最新发布的“中国银行业调查报告”指出，，中国银行业总资产、总负债规模进一步扩大，增速同比放缓，结构也有所调整。与此同时，盈利持续增长，同比增幅较有所下滑。由于利率市场化进程加快，互联网金融冲击传统金融行业，以及20下半年以来A股市场不断走强吸引资金大批流入股市，从而导致银行存款流失压力增大。经济结构调整阵痛有所体现，经济下行压力增大，不良贷款和逾期贷款规模呈上升态势。不良贷款率上升报告显示，年银行业总体运行保持稳健态势，资产、负债同步增长。根据银监会发布的《中国银行业运行报告》，2014年末商业银行总资产为人民币134.8万亿元，较20末增加16.0万亿元，同比增长13.5%；总负债为人民币125.1万亿元，较年末增加14.3万亿元，同比增长12.9%。同时，，商业银行全年累计实现净利润约1.6万亿元人民币，比2013年增加近1369亿元，同比增长9.7%，增速下滑4.8个百分点。毕马威中国金融业审计主管合伙人李淑贤认为，由于监管机构对资本的扩充要求以及净利润增长幅度减缓，净利润增长速度滞后于资本增长速度，因此近三年商业银行平均资产利润率、平均资本利润率均呈持续下滑态势。在不良贷款方面，国内商业银行第一季度的不良贷款总额为人民币9825亿元，较2014年同期增加3364亿元，较2014年底增加1399亿元；最新的不良贷款率达到1.39％，比去年同期上升0.35个百分点。自2014年第一季度以来，不良贷款总额每季度平均增长0.0875个百分点，上升势头有加速的迹象。报告进一步指出，在没有相应的刺激经济方案出台前，不良贷款率将进一步上升，预计不良贷款率在20较大可能超过1.5%。毕马威中国银行业主管合伙人王立鹏表示，在银行业信贷风险日益加剧的新常态下，银行应建立从贷前评估、贷中管理到贷后管理全方位的风险预警及管理体系，方能取得可持续性的发展。“营改增”难度较大对于银行业营业税改增值税，报告认为，年即将进入营改增收官之年，金融业作为“营改增”最后推进的`三个行业之一，税基难准确界定以及征管困难等问题，使得行业普遍认为金融业的“营改增”面临较大难度。王立鹏表示，最大挑战之一即是如何将金税系统应用到金融服务业：一方面，信息系统改造涉及面广，如何确定需求，如何完善供应商及客户信息管理，以及改造时间的紧迫，均是需要克服的难题；另一方面，对增值税发票管理而言，需系统对发票进行整体管理，如何将业务系统与金税系统结合实现自动链接也面临挑战。因此，王立鹏建议银行尽早开展准备工作，包括加强与财税和主管部门的沟通、了解同行动态、成立营改增工作组，以及引入经验丰富的中介等，以保证“营改增”工作顺利实施。5月1日，国务院发布的《存款保险制度》正式实施。我国在利率市场化改革进入攻坚阶段时，推出存款保险制度是深化金融体制改革，促进金融市场健康发展的明智之举。报告认为，存款保险制度一方面能提高金融体系稳定性，保护存款人的利益，促进银行业适度竞争；另一方面，它本身也有成本，可能诱发道德风险，使银行承受更多风险，还产生了逆向选择的问题。针对这些影响，李淑贤建议商业银行适时调整业务策略、适度调节存款结构，以积极应对存款保险制度带来的变化和机遇。4月27日，由中国银监会批准筹建的全国首批5家民营银行试点之一，同时也是天津首家民营银行――天津金城银行正式在天津自贸区中心商务片区开业运营。中新社供图

篇2：银行业强化全面风险管理

银行业强化全面风险管理

防控金融风险被放到更加重要的位置,央行和银监会继续提高和改进监管能力,着力防控资产泡沫,处置风险隐患,确保不发生系统性金融风险。面对更加复杂的经营环境,各家商业银行严格控制资产质量风险、遏制不良贷款上升成为银行业风险化解的重要任务。5月13日,银监会印发《关于规范商业银行代理销售业务的.通知》,进一步规范商业银行代理销售行为,保护投资者合法权益。各商业银行据此对代销业务实行了集中统一管理,对代销行为进行了规范。5月初,央行和银监会联合发布了《关于加强票据业务监管促进票据市场健康发展的通知》,并在6月份对票据业务进行全行业大排查,提前消除了票据业务无序急剧扩张带来的风险。9月30日,银监会正式发布《银行业金融机构全面风险管理指引》。按照匹配性、全覆盖、独立性和有效性的原则,各商业银行加紧建立健全全面风险管理体系,并加强外部监管。10月,国务院办公厅公布了《互联网金融风险专项整治工作实施方案》,对互联网金融风险专项整治工作进行了全面部署安排。11月23日,银监会公布《商业银行表外业务风险管理指引(修订征求意见稿)》。《指引》强调,商业银行开展表外业务,应遵守全覆盖、分类管理、实质重于形式、内控优先、信息透明五大原则。商业银行进一步加强理财业务风险管理,

篇3：风险管理是银行业发展重要立足点

风险管理是银行业发展重要立足点

提示：点击“直通投行”加入投行精英人脉圈以下内容转自网易网（原标题：部分中小银行现不良回落转机下半年风控仍是重中之重）新形势下的中小银行正面临着日趋严峻的转型压力。时值下半年开端，虽有少数中小银行出现了不良回落的转机，但整体来看资产质量压力难言显著缓解。再加上息差收窄的趋势仍在持续、资本补充需求日渐增长，中小银行还将在多重考验中曲折前行。中间业务收入增速或有所回落息差收窄仍将是中小银行下半年面临的一个重要课题。自存款利率放开后，商业银行存款竞争进一步加剧，处于利率下行周期中的资产利率持续下滑，整体上中小银行的净息差在持续收窄。以宁波银行为例，该行20净息差为2.38%，同比下降0.13个百分点；今年一季度，息差继续下降0.18个百分点至2.2%的水平。专家分析，在利率市场化进程加快的背景下，息差还会进一步缩小。特别是考虑到一些城商行的议价和定价能力不及大中型银行，息差收窄仍将是中小银行特别是城商行下半年面临的一个重要课题。同时，受资产增速放缓、不良贷款持续反弹的影响，城商行的盈利能力和净利润的未来增长面临较大压力。不过，在近年来实体经济增长放缓的大背景下，相较于整个银行业平均利润增速水平而言，中小银行的表现一直较为抢眼，一些城商行的利润增幅仍达两位数，其中一个重要的贡献因素是中间业务。今年一季度，16家上市银行手续费净收入同比增长19%，其中城商行同比增幅仍保持高位，达66%。从收入结构来看，中小银行通过投行、理财、结算、代理等业务的快速扩张，手续费占营收比重已经逐步赶超大行。最具代表性的是北京银行，其今年一季度手续费收入占营收比重提升了7.9个百分点。“展望下半年，我们预计包括保险代销、理财、投行、托管等业务仍将保持快速增长。但基于中小银行手续费收入基数的增加，增速可能会小幅下行，预计20中小银行全年手续费增速将回落至25%到30%的区间内。”平安证券认为。风险防控是重中之重不良在经历了连续4年的双升压力后，今年一季度开始出现转机，部分中小银行不良率实现小幅回落。北京银行、宁波银行一季度不良率均较年初下降0.01个百分点，分别为0.91%、1.11%。然而，能够实现回落的还是少数，大部分城商行不良率仍然高企。超过2%的不良率在多家城商行披露的年年报数据中出现，例如，大连银行去年不良率达3.89%，华润银行达2.49%，成都银行达2.35%。专家认为，考虑到大多数城商行资产规模扩张较快，前期所积累的潜在违约风险正在逐步暴露，部分小企业和产能过剩问题突出企业的不良贷款可能继续增长。整体而言，城商行的资产质量管控还面临较大压力。在业内人士看来，做好风险防控也依然是下半年中小银行的工作重点。“当前，经济运行中的金融风险值得我们高度关注。经济新常态下，金融风险的复杂性、隐蔽性、关联性、传染性、危害性显著增强，必须引起我们高度警觉、做好充分准备。”北京银行行长张东宁接受记者采访时表示，在经济转型和结构调整期，既存在正常时期的金融风险，也更容易存在泡沫化、过度扩张的宏观风险以及应对泡沫破灭、产能过剩带来的宏观冲击风险。作为与经济周期息息相关的银行业，如何进一步提升风险识别的前瞻性、风险应对的敏感性、风险防范的系统性，管理好金融风险，成为稳健发展的严峻挑战和重要课题。“面对经济周期的冲击，要把风险防控作为重中之重，以守住风险、创新驱动、夯实管理、稳健发展为核心，持续加强全面风险管理体系建设。”张东宁说。资本补充压力长期存在除此之外，业内人士认为，未来需更加关注中小银行的资本补充。由于业务快速发展带来资本金的加快消耗，普遍而言，我国中小银行的资本补充面临更大压力。不仅是未上市的.城商行希望借助IPO来补充资本，对那些已经上市的银行来说，资本补充的需求同样强烈。截至去年年末，哈尔滨银行资本充足率为11.64%，较去年年初下降3个百分点，一级资本充足率为11.14%，大幅下降2.8个百分点；徽商银行资本充足率为13.25%，较去年年初下降0.16个百分点，核心一级资本充足率为9.8%，下降1.7个百分点。随着日前重庆银行宣布拟回归A股上市，在港上市城商行拟进行“A+H”的银行队伍已扩充至5家。至此，两年多前首批H股上市的4家城商行已悉数打算回归A股，而刚刚完成H股IPO不久的锦州银行也已经宣布将回归A股上市。“对中小银行而言，资本筹集比业务拓展更为艰难，资本补充的压力未来将长期存在，这既是提升中小银行公司治理的重要内容，也是广大中小银行实现可持续发展的核心课题。”北京银行副行长、董事会秘书杨书剑认为。在这种情况下，向轻资本转型是中小银行的根本出路。“随着盈利难度和资本压力不断加大，竞争能力和服务水平都面临严峻考验。中小银行必须在新的金融格局中顺势而为、因势而变，积极适应市场变化，适时调整经营策略，强化资产负债管理，保持合理的杠杆率和流动性，彻底摒弃过度依赖信贷投放和资本消耗的外延式扩张模式，积极在不确定中寻找突破、拓展空间。”张东宁表示。关注WeChat“FRM金融风险管理师”(gaodunfrm)，金融每天读一点，视野宽一点，梦想近一点！更多FRM金融风险管理师资讯分享你！

篇4：银行业全面风险管理更要体现宏观审慎

银行业全面风险管理更要体现宏观审慎

□王勇全面风险管理理当覆盖各个业务条线，覆盖所有风险种类和不同风险之间的相互影响；贯穿决策、执行和监督全部管理环节。但这样的制度设计，最终效果还要看未来的混业监管体制改革。混业监管体制改革要求宏观审慎管理政策框架通过混业监管体制得以迅速执行，确保银行、证券、保险、投行、基金、信托、担保等所有金融产品或金融业务都能遵循政策和制度的一致性原则。至于如何在有效控制金融风险的同时不遏制其创新活力，还需有更前瞻的考虑。旨在提升银行业金融机构全面风险管理水平的《银行业金融机构全面风险管理指引》（简称《指引》）本月起正式实行。这可以说是我国银行业全面风险管理的统领性、综合性制度。近几年来，金融机构混业经营的意愿颇为强烈，不但银行在寻求获得信托牌照和券商牌照，信托和券商也在寻求获得银行牌照，而拥有多种金融牌照的金融控股集团也越来越多。为什么金融机构想要混业经营呢？是为了实现优势互补。银行的优势在于融入资金，成本低、数额大，但投资方式受到限制，不能投资于企业、楼市、股市。信托和券商的优势是投资方式受限少，但融入资金的成本高。因此，从未来发展看，混业经营的确是包括商业银行在内的整个金融机构经营改革的大趋势，这是一轮影响持久的金融创新。因而，为适应未来银行业混业经营的需要，笔者认为，银行业全面风险管理更要体现宏观审慎管理要求。纵观世界金融发展史，由于金融内生的脆弱性和外部的'制约性，在每一轮重大金融创新之初总是伴随风险的快速积累，甚至引致金融危机。再从金融业风险、规制的动态循环演进可以看出，风险治理与创新并不矛盾，两者之间能够也必须形成适度的均衡。尤其当未来我国直接融资渐成为主流，股权投资成为未来十年的黄金投资趋势的时候，商业银行怎么舍得放弃这块巨大的蛋糕。在大资管、大投行的导向下，资产端银行产品创新开始花样翻新，资金投向日趋多元繁杂，对接投行业务进入信托、券商等各种结构的资管通道；负债端不再盯着“存款”，资金来源变得多元化，银行理财对接了背后的层层投资。我们看到，实际操作中甚至已出现了银行理财资金层层穿透有限合伙的大资管架构后，最终进入二级市场股权的案例。不少由银行在背后“组合”的资管产品、底层资产，究其根源，银行才是最终的信用兜底。然而，创新虽好，风险几何？银行的不少创新套路分割开来步步合规，但层层穿透后通盘看，就存在对现行分业监管的套利迹象。比如，从银行业信贷资金与理财业务运作的两点“变通”之处就可见一斑：一是信贷资金不能为理财业务提供融资和担保，但同业资金或许可以了；二是本行理财产品之间不得相互交易调节收益，但引入第三方或许可以了。如此一来，对银行业所带来的风险可能就会形成多点开花的局面。所以，此时银监会推出《指引》正其时矣。但现实是，新金融发展形势迫切需要建立适应金融业混业经营需要的混业监管体制机制，而且，这种混业监管体制机制还要充分体现宏观审慎管理要求。从今年起，央行将差别准备金动态调整和合意贷款管理机制“升级”为“宏观审慎评估体系”即MPA体系。MPA体系全面关注资本和杠杆、资产负债情况、流动性、定价行为、资产质量、外债风险、信贷政策执行等方面内容并形成综合评价结果。而“宏观审慎资本充足率”又是MPA体系的核心。可以说，MPA体系在借鉴国际经验和立足国情的基础上，进一步完善宏观审慎政策框架，能更有效地防范系统性风险，发挥逆周期调节作用，适应资产多元化趋势，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。因此，目前我国央行推出的MPA体系架构，已然成为我国金融市场监管者的统一行动纲领。近年来为加强和规范商业银行风险管理，银监会借鉴国际金融监管改革成果，紧密结合我国银行业实际，陆续制定了各类审慎监管规则，覆盖了资本管理、信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、并表管理等各个领域，初步建立起一套较为完整的风险管理规制体系。在此基础上，银监会从现有规则中梳理提炼出共性要素，同时参照巴塞尔银行委员会《有效银行监管核心原则》的基本要求，借鉴国际经验，制定了《指引》，形成了我国银行业全面风险管理的统领性、综合性规则。不过，笔者认为，还是有银行业务经营在层层穿透，但监管制度却并没有完全做到层层穿透之感。这或许与当前的分业监管体制和现有法规的限制有关。在金融机构混业经营的要求下，监管部门目前已开始考虑支持不同类型的金融机构交叉持牌，支持符合条件的其他金融机构申请证券期货业务牌照。接下来，由分业经营、分业监管向混业经营、混业监管转变，由机构监管模式向功能监管模式转变已无异议。在目前仍是分业监管的格局下，建议依据《指引》进一步推出实行细则，从银行业经营上游就开始关注一些可预见的“擦边球”情况，而不能等风险暴露后才开始堵下游。在制度设计上要为不久的将来混业监管体制改革留下“接口”。无疑，全面风险管理理当覆盖各个业务条线，覆盖所有风险种类和不同风险之间的相互影响；贯穿决策、执行和监督全部管理环节。但这样的制度设计，最终效果还要看未来的混业监管体制改革。混业监管体制改革与宏观审慎管理紧密相连。混业监管体制改革到位后要求宏观审慎管理政策框架通过混业监管体制得以迅速执行，确保银行、证券、保险、投行、基金、信托、担保等所有金融产品或金融业务都能遵循政策和制度的一致性原则。如此，则穿透性原则也就顺理成章，能做到充分考虑各类金融业务的复杂性、多样性、跨行业和交叉性，也就能从宏观到微观各个层次对各类传统风险和新生风险予以准确定性定位，实行穿透式监管，并做到向上穿透识别合格投资者，向下穿透识别基础资产风险。所以，我们非常期待混业监管体制改革能早日到位。另外，随着“互联网+”技术尤其区块链技术的应用，银行业全面风险管理是否需要金融科技规则和法律规则？如何在有效控制银行业区块链金融风险的同时不遏制其创新活力？这一系列问题都需要监管体制改革和宏观审慎管理要有更前瞻的考虑。笔者以为，英国金融行为监管局(FCA)今年5月首创的“监管沙盒”计划机制值得我们借鉴。（作者系中国人民银行郑州培训学院教授，聚金资本首席金融学家）

篇5：基于信息管理技术的银行业高频交易与风险管理论文

基于信息管理技术的银行业高频交易与风险管理论文

随着信息技术的发展，金融行业早已进入信息金融时代，其安全性、便捷性更是大大提高，与此同时，诸如高频交易等金融创新工具应运而生，金融行业的风险管理也发生重大变革。本文尝试着介绍信息技术在高频交易这一国内尚待开发的技术中的应用，为读者诠释信息技术的广泛用途，并在最后着重介绍其为风险控制带来的益处，希望当局和业界人士能进一步重视高频交易与激发自己去了解和掌握信息管理技术在高频交易中的应用。

同信息技术一样，银行业的信息管理只是信息技术在银行业的应用，主要用于管理和和处理各种账务、交易指令等，当然，它也包括计算机科学和通信技术的设计、开发、安装和设施信息系统及应用软件的使用。

高频交易最早出现在美国，之后在欧美日得到迅速发展，现在在北美已经占了交易指令量的60%以上，特别是在金融危机爆发后的这几年里，绝大部分获益收益指令都是通过高频交易指令完成的。因此，我们不得不介绍什么是高频交易。通俗地讲，高频交易就是在瞬间(快于1秒)完成一项交易指令，从而抓住价差实现套利，其交易机构与设备一般都在交易所附近甚至同一栋建筑物。根据《辞海》的定义是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求活力的计算机化交易，比如，某正证券买入价和卖出价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。这种交易的速度如此之快，以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”安置到了离交易所额计算机很近的地方，以缩短交易指令通过光缆以光速旅行的距离。

一、高频交易与信息技术

与传统数据不同的是，对于高频交易来说，它需要高频率的实时的交易数据，而最高频率的数据就是分笔数据，这不是普通的信息技术所能实现的。

由于高频交易量非常大，所以中间业绩常出现一些失误导致操盘失败。针对分笔数据包，有合理的时间戳、准确的买卖价、交易额等要素，其限价指令薄由于操作量大的缘故，本应正确地围绕基本价上下波动，但由于有人的要素存在，况且人是主要操盘者，所以其误差会反映出信息未必能够获得。在非集中的交易市场中，交易者只知道当前的价格水平，各个机构根据自身的限价指令簿来调整自己的报价，这就会出现在同一时间，同一产品，各个自营商给出的报价各不相同。对于目前国内金融市场，可以从报价单的各档委托价格和量中获得该信息。针对限价指令簿中所包含信息的研究，可以发现最佳买卖报价中包含了与价格发现有关的大部分信息，同时其他报价中也包含了与此相关的重要信息，而且是不可忽视的。另外，收益率与滞后指令簿信息存在相关性，这种相关性在成交量低的股票中表现的最明显，而在成交量高的股票中表现的.较弱等现象。买卖价差反应了即时买入并卖出证券所需的成本。买卖价差通常在市场不确定或者不稳定时有所增大，而买卖价差的增加会导致高频交易策略盈利能力的下降。未来的买卖价差可以使用Roll模型(1984)进行估计。不同于低频数据，高频分笔数据达到的时间是不规则的。交易的时间间隔会携带信息。如上海金融期货交易所股指期货五档分笔行情数据。

然而，众所周知，这所有的一切操作都是通过信息技术，也就是金融互联网成功实现。

在实时报价系统，交易策略系统和交易单管理系统核心系统之外，一个良好的全面的高频交易解决方案，还包括其他的系统，以保证高频交易的顺利执行。下面，列举一些常用的系统(功能)，由于非本论文的主要部分，只作简单的介绍性说明。

二、高频交易与风险管理

在高频交易中，高效的风险管理和交易信号一样重要。因为在策略的执行中，一点微小的差错可能造成巨大的经济损失。一个设计优秀并能够被有效执行的风险管理系统是高频交易系统中关键、不可或缺的一部分。

在建立风险管理系统之前，需要明确风险管理的目标，并能够度量相关风险，包括：

(一)市场风险：通常使用统计模型和VaR模型来度量。

(二)信用及交易对手风险：通常由专业的第三方机构提供如标普和穆迪，通常使用情景分析，因果模型进行评级。

(三)流动性风险：如流动性调整后的 VaR 测度。

(四)操作中财务损失风险：通常用数量模型和情景分析共同衡量。

(五)法律风险：通过相关的法律专家在因果分析框架下进行分析评估，即：一般的风险管理系统会采用两种方式来使得风险对交易的负面影响最小： 1.止损：停止当前交易以防止亏损进一步扩大。2.对冲：利用互补的金融工具反向操作，对冲风险敞口。

当务之急成语

风险管理的流程